Lương Nghị Khanh là một trong tám người con trai của chí sĩ Lương Văn Can (1854-1927). Ông từng qua Nhật học theo phong trào Đông Du, bị chứng tràng nhạc, chữa không hết, sợ khí hậu lạnh bên đó, năm 1916 bèn qua Xiêm. Trong thời gian cha Lương văn Can đương bị an trí tại Nam Vang, ông qua thăm cha thì bị ốm rồi chết khi mới 30 tuổi.